Wykorzystanie arbitrażu w inwestycjach na kontraktach terminowych na WIG20 Index
Ładowanie...
Data
2009-12-09 15:10:48
Autorzy
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Abstrakt
Niniejsza praca ma na celu wykazanie możliwości realizacji korzystnego arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks giełdowy WIG20 w okresie 2008-2009 r. W pierwszym rozdziale zawarto krótką charakterystykę instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z opisem ich praktycznego wykorzystywania. Rozdział kolejny zawiera rozważania na temat teoretycznych podstaw arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks WIG20 – rynek kasowy i rynek terminowy. W trzecim rozdziale pracy opisano praktyczne możliwości wykorzystania transakcji arbitrażowych w okresie 2008-2009 r. Uwzględniono w nim różne warianty zakończenia transakcji arbitrażowych. Rozdział czwarty to wnioski i sugestie praktyczne przy stosowaniu arbitrażu.
Opis
Słowa kluczowe
instrumenty pochodne, indeks giełdowy, kontrakty terminowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), teoria arbitrażu cenowego