Wykorzystanie arbitrażu w inwestycjach na kontraktach terminowych na WIG20 Index

Abstract

Niniejsza praca ma na celu wykazanie możliwości realizacji korzystnego arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks giełdowy WIG20 w okresie 2008-2009 r. W pierwszym rozdziale zawarto krótką charakterystykę instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z opisem ich praktycznego wykorzystywania. Rozdział kolejny zawiera rozważania na temat teoretycznych podstaw arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks WIG20 – rynek kasowy i rynek terminowy. W trzecim rozdziale pracy opisano praktyczne możliwości wykorzystania transakcji arbitrażowych w okresie 2008-2009 r. Uwzględniono w nim różne warianty zakończenia transakcji arbitrażowych. Rozdział czwarty to wnioski i sugestie praktyczne przy stosowaniu arbitrażu.