Wykorzystanie arbitrażu w inwestycjach na kontraktach terminowych na WIG20 Index

dc.contributor.advisor	Jabłoński, Tomasz
dc.contributor.author	Jaworecka, Anna
dc.date.accessioned	2013-10-18T08:17:37Z
dc.date.available	2013-10-18T08:17:37Z
dc.date.issued	2009-12-09 15:10:48
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11199/1039
dc.description.abstract	Niniejsza praca ma na celu wykazanie możliwości realizacji korzystnego arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks giełdowy WIG20 w okresie 2008-2009 r. W pierwszym rozdziale zawarto krótką charakterystykę instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z opisem ich praktycznego wykorzystywania. Rozdział kolejny zawiera rozważania na temat teoretycznych podstaw arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks WIG20 – rynek kasowy i rynek terminowy. W trzecim rozdziale pracy opisano praktyczne możliwości wykorzystania transakcji arbitrażowych w okresie 2008-2009 r. Uwzględniono w nim różne warianty zakończenia transakcji arbitrażowych. Rozdział czwarty to wnioski i sugestie praktyczne przy stosowaniu arbitrażu.	pl
dc.language.iso	pl	pl
dc.rights	licencja niewyłączna
dc.subject	instrumenty pochodne	pl
dc.subject	indeks giełdowy	pl
dc.subject	kontrakty terminowe	pl
dc.subject	Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)	pl
dc.subject	teoria arbitrażu cenowego	pl
dc.title	Wykorzystanie arbitrażu w inwestycjach na kontraktach terminowych na WIG20 Index	pl
dc.title.alternative	Arbitraging Futures for WIG20 Index	pl
dc.type	masterThesis	pl
dc.date.updated	2013-10-17T12:43:44Z