Zastosowanie instrumentów pochodnych w osłonie ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego
Abstrakt
Niniejsza praca to analiza modelowego zastosowania swapu procentowo – walutowego. Modelowość polega na realizowaniu przyjętej filozofii zarządzania zobowiązaniami a nie traktowanie osłony jako źródła potencjalnych dochodów. To również próba odpowiedzi na pytanie, czy można pewną przyszłość i bezpieczeństwo przeliczyć na złotówki?
Opis
Słowa kluczowe
kontrakty terminowe, kontrakt SWAP, kontrakty forward, ryzyko kursowe, ryzyko walutowe, zabezpieczenia pozycji swap