Prawne i finansowe sposoby zabezpieczania kredytów na polskim rynku
Abstrakt
Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej –
w tym także bankowej. Banki jako instytucje transformacji ryzyka działają w pełnej świadomości jego istnienia. Głównym aktywem generującym zdecydowaną większość dochodów banku są kredyty – istotną rolę w działalności bankowej odgrywa identyfikacja i ocena ryzyka kredytowego, a co za tym idzie, wypracowanie metod i narzędzi związanych z jego minimalizacją oraz odpowiednie zabezpieczenie. Celem pracy jest przybliżenie metod
ograniczania indywidualnego ryzyka kredytowego (wynikającej z pojedynczej umowy
kredytowej) polegającej na sposobie prawnego zabezpieczenia kredytu oraz analiza metody
oceny efektywności działalności kredytowej. Przedstawiono pojęcie ryzyka bankowego, jego rodzaje, przyczyny jego wzrostu i podstawowe mechanizmy zarządzania ryzykiem bankowym oraz nowe kierunki rozwoju w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.
Zaprezentowano funkcjonowanie kredytu bankowego, charakterystyczne cechy i funkcje oraz jego klasyfikacje. Przedstawiono rodzaje oraz sposoby prawnego zabezpieczania zwrotności
kredytów wraz z ich ogólną charakterystyką. Omówiono najszybciej rozwijający się
instrument pochodny na światowych rynkach finansowych, jakim jest credit default swap oraz podano przykład zastosowania w praktyce tegoż instrumentu.
Opis
Słowa kluczowe
bankowość, ryzyko bankowe, zarządzanie ryzykiem, ryzyko kredytowe, modele RAMP, credit default swap, instrumenty pochodne, instrumenty finansowe