Wykorzystanie wybranych metod prognozowania i symulacji oraz wskaźników analizy technicznej w inwestowaniu z użyciem systemu transakcyjnego

Abstract

Głównym celem pracy jest opis, w jaki sposób możliwe jest wykorzystanie wybranych metod prognozowania i symulacji oraz wskaźników analizy technicznej w procesie inwestowania za pomocą systemu transakcyjnego. W części empirycznej wykorzystane zostały wybrane wskaźniki oraz metoda ARIMA w celu sprawdzenia, czy narzędzia te mogą poprawić wyniki w inwestowaniu w praktyce. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest częścią teoretyczną i należą do niej trzy pierwsze rozdziały. Pierwsza część pierwszego rozdziału traktuje o metodach prognozowania i symulacji, ich istocie, definicji, znaczeniu, podziale, błędach w prognozowaniu oraz ocenie jakości prognozy. W drugiej części opisane zostały podstawowe pojęcia potrzebne podczas prognozowania oraz wykorzystanie metody ARIMA. W rozdziale drugim przedstawiono definicje analizy technicznej wraz z jej założeniami oraz jej podstawowe wskaźniki. Ostatni rozdział części teoretycznej mówi o systemie transakcyjnym oraz jego projektowaniu. Czwarty rozdział ma charakter empiryczny. Na wstępie przedstawiony został cel badania oraz budowa grupy makr w obrębie programu Trader.xls. Następna część to wyniki inwestycji z wykorzystaniem wspomnianego programu oraz porównanie ich z prostą strategią polegająca na zakupie akcji na początku okresu inwestycji oraz ich sprzedażą na końcu tegoż okresu. Porównanie to ma na celu dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy wykorzystanie wybranych wskaźników analizy technicznej, takich jak na przykład średnie ruchome, wskaźnik TRIX czy oscylatory, wraz z metodą prognozowania ARIMA może przyczynić się do polepszenia wyników inwestycji.