Analiza efektywności narzędzi analizy technicznej na rynku Forex

Abstract

W niniejszej pracy magisterskiej pt. „Analiza efektywności narzędzi analizy technicznej na rynku Forex” zostały przeprowadzone badania mające na celu weryfikację skuteczności oraz przydatności narzędzi analizy technicznej przy zawieraniu transakcji na rynku międzywalutowym. Dodatkowo uzyskane wyniki zostały porównane ze sobą celem uzyskania miarodajnych zestawień dotyczących stóp zwrotu i ryzyka, a także miar, które pozwolą ocenić wielkość kapitału zagrożoną stratą w wyniku inwestycji (value at risk) oraz premii za podejmowanie tegoż ryzyka za pomocą Indeksu Sharpe’a. Założone hipotezy zostały opracowane za pomocą dostępnych informacji zawartych w fachowej literaturze oraz Internecie. W badaniach do weryfikacji posłużono się danymi historycznymi dostarczonymi przez firmę X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. oraz korzystano z oprogramowania MetaTrader 4. Transakcje zostały przeprowadzane w standardowy sposób, z zachowaniem wszystkich zasad, jakie obowiązuje dane narzędzie – tzn. tak jakby odbywały się w czasie realnej gry. Przebadany został okres trzech lat: od 2009.01.01 do 2012.01.01 pary walutowej EUR/USD. Pracowano na czterogodzinnym interwale czasowym. Każda zawierana transakcja opiewała na wysokość jednego lota. Depozyt początkowy dla każdej zweryfikowanej techniki wynosi 50000 dolarów. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań oraz ich opracowania i zestawienia dają jasne i pełne odpowiedzi na postawione na początku pytania.

In this thesis "Analysis of the effectiveness of technical analysis tools for the Forex market" study has been conducted to verify the effectiveness and usefulness of technical analysis tools on the foreign exchange market transactions. In addition, the results were compared with each other in order to obtain reliable statements concerning the rates of return and risk, as well as measures that will determine the amount of capital at risk of loss on investments (value at risk), and the premium for the same risk-taking by Sharpe index. Founded hypotheses have been developed using the information available in the literature and the Internet. The studies were used to verify the historical data provided by XTrade Brokers and used a software MetaTrader 4 The transactions were carried out in the usual way, with all the rules that apply the tools - that is, as if it took place during a real transactions. Been tested for three years: from 2009.01.01 to 2012.01.01 currency pair EUR / USD. Worked on the four-hour interval. Each concluded the transaction amounted to a height of one lot. Initial Margin for each verified technology is $50,000. The results of the study and its design and the statement gives a clear and complete answers to the questions posed at the beginning.