Metoda zarządzania gotówką przy użyciu symulacji Monte Carlo

Abstract

Celem pracy jest analiza metody zarządzania gotówką przy użyciu symulacji Monte Carlo. Przedstawiono najczęściej używane modele zarządzania gotówką - Model Millera-Orr’a, Stone’a i Baumola. Zaprezentowano metodę Monte Carlo jako narzędzie umożliwiające oszacowanie wielkości zysków z różnych strategii inwestowania. Zaprezentowano program wykorzystujący generator liczb losowych do policzenia zysków ze strategii inwestowania. Przedstawiono zyski i straty firmy posiadającej środki pieniężne utrzymujące się na założonym poziomie o określonym odchyleniu standardowym stanu konta oraz zbadano zysk banku obsługującego tę firmę.