Metody oceny i zarządzania ryzykiem na przykładzie inwestycji rzeczowej

Abstract

Celem pracy przedstawienie zagadnienia metody oceny i zarządzania ryzykiem na przykładzie inwestycji rzeczowej. Zawarto charakterystykę inwestycji z uwzględnieniem podziału na inwestycje rzeczowe i kapitałowe oraz tradycyjne i dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych. Przedstawiono pojęcie ryzyka inwestycyjnego i omówiono sposoby mierzenia ryzyka oraz sposoby reakcji przedsiębiorstwa na zaistniałe ryzyko. Zaprezentowano narzędzia inżynierii finansowej, które umożliwiają redukcję zaistniałego ryzyka oraz zarządzania nim. Szczegółowej analizie poddano instrumenty pochodne: kontrakty forward, futures, swap oraz kontrakty opcyjne. Przedstawiono opis przypadku związanego z podjęciem inwestycji rzeczowej. Zaprezentowano w nim przedsięwzięcie inwestycyjne, ocenę jego efektywności oraz ryzyko na jakie projekt jest narażony oraz zamieszczono propozycję zabezpieczenia ryzyka przy użyciu odpowiednich instrumentów finansowych.