Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym na przykładzie Kredyt Bank S.A.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Wzrost zagrożenia ryzykiem oraz pojawienie się jego nowych rodzajów powoduje ciągłą modyfikację przepisów prawnych i zasad nadzoru bankowego, tak aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie banków. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych miała liberalizacja prawa dewizowego w 1998 roku, która umożliwiła inwestorom zagranicznym zawieranie transakcji terminowych. Do rozwoju rynków instrumentów pochodnych przyczyniła się duża zmienność cen na rynkach finansowych, zmienność kursów walutowych, a także zmienność stóp procentowych. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem banki coraz częściej wykorzystują finansowe instrumenty pochodne, do których możemy zaliczyć transakcje typu: swap walutowy, swap stopy procentowej, transakcje terminowe typu forward, transakcje terminowej stopy procentowej (FRA), transakcje opcyjne. Autor niniejszej pracy definiuje ryzyko bankowe i jego rodzaje, a także jak w Kredyt Banku wygląda zarządzanie ryzykiem bankowym. Opisuje najbardziej istotne rodzaje ryzyka tj. ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe oraz metody pomiaru jak i zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka. Ponadto w pracy przedstawiono jak banki mogą wykorzystywać pochodne instrumenty finansowe, aby zabezpieczyć się przed różnego rodzaju ryzykiem. Dokonuje także porównania, ile i jakie transakcje zawarł Kredyt Bank w latach 2000, 2002 i 2003.

Opis

Słowa kluczowe

ryzyko bankowe, banki komercyjne, zarządzanie ryzykiem bankowym, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, pochodne instrumenty finansowe, SWAP walutowy, transakcje forward

Cytowanie