Skuteczność analizy technicznej na rynku Forex

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Bigaj, Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-16T08:25:34Z
dc.date.available 2014-01-16T08:25:34Z
dc.date.issued 2012-09-04 14:34:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4095
dc.description.abstract W niniejszej pracy licencjackiej pt. „Skuteczność analizy technicznej na rynku Forex” zostały przeprowadzone badania mające na celu weryfikację skuteczności oraz przydatności narzędzi analizy technicznej przy zawieraniu transakcji na rynku międzywalutowym. Dodatkowo uzyskane wyniki zostały porównane ze sobą celem uzyskania miarodajnych zestawień dotyczących stóp zwrotu i ryzyka, a także miar, które pozwolą ocenić wielkość kapitału zagrożoną stratą w wyniku inwestycji (value at risk) oraz premii za podejmowanie tegoż ryzyka za pomocą Indeksu Sharp’a. Założone hipotezy zostały opracowane za pomocą dostępnych informacji zawartych w fachowej literaturze oraz Internecie. W badaniach do weryfikacji posłużono się danymi historycznymi dostarczonymi przez firmę X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. oraz korzystano z oprogramowania MetaTrader 4. Transakcje zostały przeprowadzane w standardowy sposób, z zachowaniem wszystkich zasad, jakie obowiązują dane narzędzie – tzn. tak jakby odbywały się w czasie realnej gry. Przebadany został okres trzech lat: od 2009.01.01, do 2012.01.01 pary walutowej EUR/USD. Pracowano na czterogodzinnym interwale czasowym. Każda zawierana transakcja opiewała na wysokość jednego lota. Depozyt początkowy dla każdej zweryfikowanej techniki wynosi 50000 dolarów. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań oraz ich opracowania i zestawienia dają jasne i pełne odpowiedzi na postawione na początku pytania. pl
dc.description.abstract In this thesis "The effectiveness of technical analysis in the forex market" study has been conducted to verify the effectiveness and usefulness of technical analysis tools on the foreign exchange market transactions. In addition, the results were compared with each other in order to obtain reliable statements concerning the rates of return and risk, as well as measures that will determine the amount of capital at risk of loss on investments (value at risk), and the premium for the same risk-taking by Sharp index. Founded hypotheses have been developed using the information available in the literature and the Internet. The studies were used to verify the historical data provided by X- trade Brokers and used a software MetaTrader 4 The transactions were carried out in the usual way, with all the rules that apply the tools - that is, as if it took place during a real transactions. Been tested for three years: from 2009.01.01 to 2012.01.01 currency pair EUR / USD. Worked on the four-hour interval. Each concluded the transaction amounted to a height of one lot. Initial Margin for each verified technology is $50,000. The results of the study and its design and the statement gives a clear and complete answers to the questions posed at the beginning. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject forex pl
dc.subject analiza techniczna pl
dc.subject transakcje walutowe pl
dc.subject ryzyko pl
dc.subject EUR/USD pl
dc.subject indeks Sharpa pl
dc.subject VaR pl
dc.subject technical analysis pl
dc.subject foreign exchange pl
dc.subject risk pl
dc.subject Sharpe Index pl
dc.title Skuteczność analizy technicznej na rynku Forex pl
dc.title.alternative The effectiveness of technical analysis in the Forex market pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-15T10:51:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info