Próba konstrukcji fundamentalnego portfela akcji
Abstrakt
Celem mojej pracy jest stworzenie fundamentalnego portfela akcji, opartego na taksonomicznych miarach atrakcyjności inwestycji TMAI , który może okazać się atrakcyjnym narzędziem inwestowania w akcje dla graczy długoterminowych na polskim rynku kapitałowym. Budowa takiego portfela będzie łączyć w sobie zalety zarówno klasycznej teorii portfelowej, a więc dywersyfikację ryzyka jak i TMAI, dzięki której można opisać wiele wskaźników finansowych charakteryzujących daną spółkę poprzez jedną zmienną syntetyczną.Wyliczone mierniki TMAI analizowanych spółek będą służyć do stworzenia odpowiedniego systemu wag w budowanym portfelu.
Opis
Słowa kluczowe
rynek kapitałowy, akcje, wycena akcji, teoria portfela, ryzyko inwestycji, wskaźniki finansowe, TMAI syntetyczny miernik rozwoju, fundamentalny portfel spółek