Credit - Scoring jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym

Abstract

Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności bankowej. Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka, gdyż bank podejmując decyzje nie jest w stanie przewidzieć scenariusza wydarzeń w przyszłości. Bardzo istotnym obszarem funkcjonowania banków jest zarządzanie ryzykiem kredytowym. Odpowiednie instrumenty, narzędzia pomiaru, modele badania zdolności kredytowej mogą zminimalizować ryzyko, a także ograniczyć jego negatywne skutki. Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru ryzyka kredytowego jest Credit – Scoring. Metoda ta polega na przypisywaniu punktów odpowiednim cechom danego kredytobiorcy. Głównym celem niniejszej pracy było przedstawienie zagadnień dotyczących ryzyka kredytowego oraz idei budowy modelu scoringowego, a także stworzenie skutecznego modelu oceny skali ryzyka kredytowego. W pracy przedstawiono dwa modele scoringowe, skonstruowane w oparciu o dwie różne metody. Dzięki zbudowaniu karty scoringowej, zawierającej wszystkie charakterystyki wraz z atrybutami i przypisaną im punktacją, możliwa będzie ocena potencjalnego klienta banku starającego się o kredyt i podjęcie właściwej decyzji kredytowej.

Risk is an inherent element of banking activity. It is impossible to eliminate the entire risk as bank, when making decisions, is not able of foresee future scenarios. The main area of bank activity is credit risk management. Appropriate instruments, survey tools and models of examinations of credit rating can minimize the risk as well as limit the negative consequences. Credit Scoring is one of the most often used methods of measuring credit risk. According to this method points are assigned to proper features of the credit taker. The main goal of this thesis was to present issues concerning credit risk and the idea of constructing scoring model as well as create an effective model of measuring the scale of credit risk. There are presented two scoring models based on two different methods. Building scoring card which contains all features and points assigned to them might allow the evaluation of potential bank client who applies for a credit and enables bank to make the correct credit decision.