Zastosowanie strategii inwestycyjnych opartych na teoriach Elliotta i Fibonacciego dla wybranych rynków

Abstract

Celem niniejszej pracy jest wykazanie przydatności teorii Fibonacciego wzbogaconej o teorię fal Elliotta oraz ich zastosowanie w analizie technicznej. Dlatego dokonano przeglądu narzędzi wynikających z połączenia tych dwóch zagadnień (teorii Fibonacciego oraz torii fal Elliotta) oraz przetestowano wybrane narzędzia w giełdowej rzeczywistości. W toku prac opracowano trzy warianty dla dwóch strategii inwestycyjnych, które stosowano do rynku indeksów giełdowych oraz do rynku akcji. Pierwsza strategia oparta jest na narzędziu nazwanym dniami docelowymi Fibonacciego, które pozwala na identyfikacje punktów w przyszłości gdzie może dojść do znaczących zmian w ruchach cen. Innym z zastosowanych narzędzi, na którym bazuje druga ze strategii, jest zasięg fal pozwalający na przewidywanie przyszłych poziomów cenowych. Obydwa narzędzia są połączeniem współczynników wynikających z ciągu Fibonacciego oraz teorii fal Elliotta. W ramach testów autor posługiwał się darmową 30-dniową wersją programu Fibonacci Trader stworzonego przez Roberta Krausza oraz własnoręcznie opracowanymi arkuszami kalkulacyjnymi służącymi do obliczania wyników poszczególnych strategii.