Minimalizacja ryzyka przy zadanej stopie zwrotu z portfela w oparciu o dane firmy Commercial Union

Abstract

Ryzyko jest nieodłączną częścią inwestycji, dlatego decydując się na ulokowanie swoich oszczędności na giełdzie należy się do tego przygotować. Każdy potencjalny inwestor ma na celu osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu czyli nastawiony jest na zysk. Poniższe opracowanie zostało poświęcone jednej z metod oceny efektywności portfela i aspektowi minimalizacji ryzyka, aby pomóc rozwiązać problemy związane z inwestowaniem. Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy możliwe jest zminimalizowanie ryzyka przy pewnym zadanym zysku bazując na portfelu stworzonym w oparciu o dane Commercial Union FIO Polskich Akcji. Wykorzystując metodę Markowitza będę chciała stworzyć efektywny portfel, który spełni powyższe założenia