Budowa i zarządzanie portfelem instrumentówfinansowych notowanych na gpw w warszawie w oparciuo różne strategie inwestycyjne - Rozworowska, Katarzyna (My University, 2009)
W pracy starano się w sposób rzetelny i przejrzysty opisać metody analizy potrzebne do optymalnego doboru instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, a także odpowiednim momentem zakończenia inwestycji. W rozdziale pierwszym zaprezentowana zostanie klasyfikacja instrumentów finansowych, ich ogólna charakterystyka oraz niezbędne informacje na temat mechanizmów rządzących na rynku kapitałowym. Rozdział drugi wyjaśni założenia analizy technicznej i fundamentalnej. Zostaną tam scharakteryzowane podstawowe formacje i wskaźniki analizy technicznej, a także analiza makroekonomiczna i wskaźnikowa niezbędna do oceny fundamentalnej spółek. W rozdziale trzecim zaprezentowana zostanie budowa portfela w oparciu o analizy zaprezentowane w poprzednim rozdziale. Dodatkowo opisane zostaną metody zarządzania posiadanym portfelem w celu optymalizacji zwrotu z inwestycji. W ostatnim rozdziale dokonana zostanie symulacja procesu inwestycyjnego w oparciu o analizę fundamentalną posiłkowaną rekomendacjami biur maklerskich. Symulacja będzie przeprowadzona na danych historycznych.
The investment portfolio construction and management based on various investment strategies involving securities quoted on warsaw stock exchange
Keywords: instrumenty finansowe; analiza finansowa; zarządzanie portfelem inwestycyjnym; giełda papierów wartościowych; analiza techniczna; analiza fundamentalna