Dzieża, JerzyCzopek Dawid2014-01-012014-01-012000http://hdl.handle.net/11199/2984Celem pracy jest analiza efektywności rynku papierów wartościowych w Polsce. Przedstawiono teoretyczne założenia efektywności rynku oraz dokonano weryfikacji modelu CAPM dla dziesięciu spółek w warunkach GPW w Warszawie. Dokonano weryfikacji modelu CAPM w oparciu o portfele spółek oraz perspektywę czasową. Podjęto próbę tworzenia portfeli dających ponadprzeciętne zyski.pllicencja niewyłącznarynek papierów wartościowychGPWCAPMportfele spółekrynek efektywnyzyskportfel jednokryterialnyportfel wielokryterialnymasterThesis