Opcje na indeks WIG20 ze szczególnym uwzględnieniem "uśmiechu zmienności" - Zawada Katarzyna (My University, 2004)
Przedmiotem opisu w niniejszej pracy są opcje na WIG20, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny tych opcji oraz wyznaczania dla nich współczynnika zmienności. Celem pracy jest porównanie rynkowych cen opcji z cenami wyznaczonymi za pomocą modelu Blacka-Scholesa i wyjaśnieniu zaistniałych różnic oraz udowodnienie występowania zjawiska „uśmiechu zmienności”.
Keywords: opcje na WIG20; Giełda Papierów Wartościowych; wycena opcji indeksowych; model Blacka-Scholesa; wycena opcji na WIG20