Istota oraz zastosowanie modelu CrashMetrics na przykładzie warrantów notowanych na GPW w Warszawie

Abstract

Celem pracy jest zaprezentowanie istoty oraz zastosowania modelu CrashMetrics na przykładzie warrantów notowanych na GPW w Warszawie. Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z istotą ryzyka oraz opisano metody pomiaru ryzyka. Przedstawiono wartość narażoną na ryzyko oraz metody ograniczania ryzyka. Zaprezentowano istotę modelu CrashMetrics oraz opisano wyniki uzyskane przez zastosowanie modelu CrashMetrics w warunkach GPW w Warszawie.