Charakterystyka ryzyka spółek ukraińskich na GPW w Warszawie

Abstract

W niniejszej pracy została przedstawiona ogólna charakterystyka rynku finansowego. Praca dostarcza informacji dotyczących zarządzania ryzykiem, pojęcia ryzyka, rodzajów ryzyka, a także Bazylei II. Wykonano badania, które miały udowodnić, że model VAR jest skuteczny w ocenie ryzyka spółek ukraińskich na GPW w Warszawie. W toku rozważań zamieszczonych w niniejszej pracy udowodniono skuteczność modelu VAR w ocenie ryzyka ukraińskich spółek na GPW w Warszawie w wybranych dniach pomiędzy 4 sierpnia 2011 r. a 20 lutego 2012 r. Wartość VAR została przekroczona tylko raz, co pozwala twierdzić, że VAR jest skutecznym narzędziem pomiaru ryzyka.

In this study, was presented the general characteristics of the financial market. Work provides information on risk management, the concept of risk, species of risks and Basel II. Research that were performed to demonstrate that VAR models effective in the risk assessment of ukrainian companies on the WSE in Warsaw. In the course of the discussion included in this study demonstrated the effectiveness off the VAR model in the risk assessment of ukrainian companies on the WSE on the dates between 4 august 2011 and 20 february 2012. VAR was exceeded only once, allowing you to claim the VAR an effective tool for measuring risk.