dc.contributor.advisor |
Jabłoński, Tomasz |
|
dc.contributor.author |
Jaworecka, Anna |
|
dc.date.accessioned |
2013-10-18T08:17:37Z |
|
dc.date.available |
2013-10-18T08:17:37Z |
|
dc.date.issued |
2009-12-09 15:10:48 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/11199/1039 |
|
dc.description.abstract |
Niniejsza praca ma na celu wykazanie możliwości realizacji korzystnego arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks giełdowy WIG20 w okresie 2008-2009 r. W pierwszym rozdziale zawarto krótką charakterystykę instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z opisem ich praktycznego wykorzystywania. Rozdział kolejny zawiera rozważania na temat teoretycznych podstaw arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks WIG20 – rynek kasowy i rynek terminowy. W trzecim rozdziale pracy opisano praktyczne możliwości wykorzystania transakcji arbitrażowych w okresie 2008-2009 r. Uwzględniono w nim różne warianty zakończenia transakcji arbitrażowych. Rozdział czwarty to wnioski i sugestie praktyczne przy stosowaniu arbitrażu. |
pl |
dc.language.iso |
pl |
pl |
dc.rights |
licencja niewyłączna |
|
dc.subject |
instrumenty pochodne |
pl |
dc.subject |
indeks giełdowy |
pl |
dc.subject |
kontrakty terminowe |
pl |
dc.subject |
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) |
pl |
dc.subject |
teoria arbitrażu cenowego |
pl |
dc.title |
Wykorzystanie arbitrażu w inwestycjach na kontraktach terminowych na WIG20 Index |
pl |
dc.title.alternative |
Arbitraging Futures for WIG20 Index |
pl |
dc.type |
masterThesis |
pl |
dc.date.updated |
2013-10-17T12:43:44Z |
|