Zarządzanie ryzykiem w podejmowaniu decyzji kredytowej.

Abstract

W obliczu dynamicznego wzrostu sprzedaży na rynku produktów kredytowych, nowoczesne systemy zarządzania ryzykiem kredytowym stanowią kluczowy element w procesie zarządzania bankiem. Analiza rynku kredytów detalicznych w Polsce pokazuje, że wraz ze wzrostem zadłużenia gospodarstw domowych, liczba zagrożonych kredytów diametralnie wzrasta osiągając w ostatnim czasie niechlubny rekordowy poziom. Akcje kredytowe banków oraz konkurencja między nimi przyczyniły się do uproszczenia procedur oraz polityk kredytowych. W ich wyniku klientom przyznawano produkty kredytowe bez dokładnej oceny zdolności kredytowej, co mogło powodować powstawanie tzw. „pętli kredytowej.” Dostęp do baz zewnętrznych takich jak Biuro Informacji Kredytowej oraz ocena scoringowa odgrywają bardzo ważną rolę w procesie podejmowania decyzji kredytowej. Pozwalają one na szczegółową, rzetelną i obiektywną ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy. Wprowadzenie Rekomendacji T przez Komisję Nadzoru Finansowego ma na celu ograniczenia ryzyka w segmencie detalicznym. Może jednak okazać się, że wprowadzenie regulacji spowoduje, że część popytu na rynku kredytów detalicznych przeniesie się na instytucje parabankowe, które nie podlegają takiemu nadzorowi jak banki.

In the face of dynamic increase in sales in the credit product market, new systems of credit risk management are a key factor in the process of bank management. The analysis of retail credit market in Poland proves that growth of household debts translates into significantly increased number of non-performing loans, which has recently reached a peak level. Loan shares of banks as well as competition between them has resulted in simplification of procedures and credit policies. Hence, clients whose debt capacity was not precisely assessed received credit products which might cause a so called “credit loop.” Access to external data bases such as Biuro Informacji Kredytowej as well as credit scoring play an extremely important role in the credit decision-making process. They enable detailed, reliable and objective assessment of a debtor’s debt capacity. The T-recommendation issued by the Financial Supervision Commission is to decrease risk in the retail sector. However, it may appear that introducing regulations will result in the retail credit market’s shift to near bank institutions which are not subject to such supervision.