Opcje na indeks WIG20 ze szczególnym uwzględnieniem "uśmiechu zmienności"

dc.contributor.advisor	Kobak, Piotr
dc.contributor.author	Zawada Katarzyna
dc.date.accessioned	2013-12-29T20:50:16Z
dc.date.available	2013-12-29T20:50:16Z
dc.date.issued	2004
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11199/2850
dc.description.abstract	Przedmiotem opisu w niniejszej pracy są opcje na WIG20, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny tych opcji oraz wyznaczania dla nich współczynnika zmienności. Celem pracy jest porównanie rynkowych cen opcji z cenami wyznaczonymi za pomocą modelu Blacka-Scholesa i wyjaśnieniu zaistniałych różnic oraz udowodnienie występowania zjawiska „uśmiechu zmienności”.	pl
dc.language.iso	pl	pl
dc.rights	licencja niewyłączna	pl
dc.subject	opcje na WIG20	pl
dc.subject	Giełda Papierów Wartościowych	pl
dc.subject	wycena opcji indeksowych	pl
dc.subject	model Blacka-Scholesa	pl
dc.subject	wycena opcji na WIG20	pl
dc.title	Opcje na indeks WIG20 ze szczególnym uwzględnieniem "uśmiechu zmienności"	pl
dc.type	masterThesis	pl

Files in this item

Name: praca.zip

Size: 87.07Kb

Format: Unknown

Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008 [3124]
Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008 [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]