dc.contributor.advisor |
Dzieża, Jerzy |
|
dc.contributor.author |
Dolata Aneta |
|
dc.date.accessioned |
2014-01-06T10:58:14Z |
|
dc.date.available |
2014-01-06T10:58:14Z |
|
dc.date.issued |
2004 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/11199/3387 |
|
dc.description.abstract |
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie o przydatność ilościowych metod wspomagania procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na średnio efektywnym rynku akcji. Chodzi przede wszystkim o metody prognozowania kursów instrumentów finansowych, oparte na analizie szeregów czasowych i modelowaniu tych danych za pomocą szeregów ARIMA. W procesie tej analizy podjęto rozważania na temat architektury i tendencji panujących na polskim rynku akcji a także na temat aktualnie stosowanych metod prognozowania zdarzeń na tym rynku, szczególnie tych odwołujących się do prognozowania i symulacji. |
pl |
dc.language.iso |
pl |
pl |
dc.rights |
licencja niewyłączna |
pl |
dc.subject |
szeregi czasowe |
pl |
dc.subject |
rynek finansowy |
pl |
dc.subject |
rynek kapitałowy |
pl |
dc.subject |
indeksy giełdowe |
pl |
dc.subject |
zmiany koniunkturalne |
pl |
dc.subject |
prognozowanie procesów decyzyjnych |
pl |
dc.subject |
metody inwestowania |
pl |
dc.subject |
Giełda Papierów Wartościowych |
pl |
dc.subject |
modele ARIMA w prognozowaniu cen akcji |
pl |
dc.title |
Szeregi czasowe jako narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji |
pl |
dc.type |
masterThesis |
pl |