Zastosowanie instrumentów pochodnych w osłonie ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego

dc.contributor.advisor	Dzieża, Jerzy
dc.contributor.author	Łazarz Małgorzata
dc.date.accessioned	2014-01-14T21:48:00Z
dc.date.available	2014-01-14T21:48:00Z
dc.date.issued	2001
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11199/4008
dc.description.abstract	Niniejsza praca to analiza modelowego zastosowania swapu procentowo – walutowego. Modelowość polega na realizowaniu przyjętej filozofii zarządzania zobowiązaniami a nie traktowanie osłony jako źródła potencjalnych dochodów. To również próba odpowiedzi na pytanie, czy można pewną przyszłość i bezpieczeństwo przeliczyć na złotówki?	pl
dc.language.iso	pl	pl
dc.rights	licencja niewyłączna	pl
dc.subject	kontrakty terminowe	pl
dc.subject	kontrakt SWAP	pl
dc.subject	kontrakty forward	pl
dc.subject	ryzyko kursowe	pl
dc.subject	ryzyko walutowe	pl
dc.subject	zabezpieczenia pozycji swap	pl
dc.title	Zastosowanie instrumentów pochodnych w osłonie ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego	pl
dc.type	masterThesis	pl

Files in this item

Name: praca.zip

Size: 576.4Kb

Format: Unknown

Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008 [3124]
Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008 [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]