Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje (ze szczególnym uwzględnieniem zmienności)

dc.contributor.advisor	Dzieża, Jerzy
dc.contributor.author	Kiwic Adam
dc.date.accessioned	2014-03-11T09:18:58Z
dc.date.available	2014-03-11T09:18:58Z
dc.date.issued	2006
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11199/6861
dc.description.abstract	Celem niniejszej pracy jest praktyczna weryfikacja możliwości oferowanych przez opcje jako instrumentu finansowego, głownie pod kątem konstruowania strategii inwestycyjnych. Analiza zmienności instrumentów finansowych wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony inwestorów, odgrywa ona główną rolę podczas konstrukcji i doboru strategii opcyjnych.	pl
dc.language.iso	pl	pl
dc.rights	licencja niewyłączna	pl
dc.subject	opcje	pl
dc.subject	zmienność opcji	pl
dc.subject	zmienność implikowana	pl
dc.subject	ceny opcji	pl
dc.subject	analiza strategii opcji w warunkach rynkowych	pl
dc.title	Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje (ze szczególnym uwzględnieniem zmienności)	pl
dc.title.alternative	Investment strategies using options trading (volatility as a key factor)	en
dc.type	masterThesis	pl

Files in this item

Name: praca.zip

Size: 4.953Mb

Format: application/zip

Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008 [3124]
Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008 [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]