dc.contributor.advisor |
Kobak, Piotr |
|
dc.contributor.author |
Michałowski Jakub |
|
dc.date.accessioned |
2014-01-04T12:02:29Z |
|
dc.date.available |
2014-01-04T12:02:29Z |
|
dc.date.issued |
2005 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/11199/3294 |
|
dc.description.abstract |
Celem niniejszej pracy jest porównanie efektywności krajowych funduszy akcyjnych oraz wyznaczonego na ich podstawie portfela inwestycyjnego z portfelem „WiB” – WIG i Bony, jako substytutem portfela rynkowego. Wspierając się Hipotezą Rynku Efektywnego, która odnosi się do portfela rynkowego autor chciał również sprawdzić czy portfel WiB stanowi dobry substytut rynku. W tym celu stworzył portfel nazwany później optymalnym, który miał za zadanie konkurować z substytutem portfela rynkowego wypracowując lepsze wyniki. Autor analizę opiera o wybrane krajowe fundusze akcyjne. Porównanie przeprowadził w oparciu o jedną z miar efektywności inwestycyjnej. Za horyzont analizy przyjął okres 2 lat. Wszelkie dane niezbędne do jej przeprowadzenia zostały pozyskane z archiwów oraz historycznych notowań udostępnionych przez serwisy finansowe. |
pl |
dc.language.iso |
pl |
pl |
dc.rights |
licencja niewyłączna |
pl |
dc.subject |
fundusze inwestycyjne |
pl |
dc.subject |
fundusze otwarte |
pl |
dc.subject |
fundusze zamknięte |
pl |
dc.subject |
akcje |
pl |
dc.subject |
obligacje |
pl |
dc.subject |
fundusze hedgingowe |
pl |
dc.subject |
rynek pieniężny |
pl |
dc.subject |
rynek papierów wartościowych |
pl |
dc.subject |
zyski |
pl |
dc.subject |
ryzyko walutowe |
pl |
dc.subject |
ryzyko inflacyjne |
pl |
dc.subject |
CAPM - model wyceny aktywów kapitałowych |
pl |
dc.title |
Efektywność portfela funduszy a efektywność substytutu portfela rynkowego. Konstrukcja portfeka inwestycyjnego - koszty, ryzyko, zwrot |
pl |
dc.type |
masterThesis |
pl |