Przeglądaj wg Autor "Shaputska, Aliaksandr"

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Miniatura
    Pozycja
    Modelowanie makroekonomiczne: opracowanie modułu monetarnego na przykładzie modelu HERMIN
    (2013-10-21 09:00:16) Shaputska, Aliaksandr; Woźniak, Dariusz
    Powrót zainteresowania modelowaniem makroekonomicznym potrzebował szczegółowego opracowania każdego z procesów składowych gospodarki – w tym, strefy monetarnej. Ponieważ nie każdy z opisanych w pracy modeli makroekonomicznych (Interlink, QUEST, RHOMOLO, NECMOD, HERMIN) posiada blok monetarny, ta praca jest skierowana na absorpcję istniejących rozwiązań, stworzenie teoretycznej propozycji bloku monetarnego i jej testowanie na danych historycznych w celu sprawdzenia możliwości jej dalszej inkorporacji w strukturę modelu HERMIN. Bazując się na licznych pracach merytorycznych dotyczących mechanizmu transmisji monetarnej, został wypracowany układ trzechrównaniowy, opisujący zależności pomiędzy inflacją i stopą procentową, kursem walutowym, jednostkowymi kosztami pracy - który był poddany parametryzacji na szeregach czasowych z okresu 1995-2006 rr. (dane roczne) dla gospodarki polskiej. Źródłem historycznych danych w pracy występuje baza danych AMECO oraz bazy OECD i ECB Statistical Data Warehouse. Proces estymacji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK) przebiega zgodnie z zasadami regresji wielowymiarowej dla szeregów czasowych i jest realizowany za pomocą programu statystycznego gretl wersja 1.9.12. Przeprowadzona analiza wskazała na możliwość posługiwania się „regułą Taylora” w celu endogenizacji w modelu stóp procentowych, aczkolwiek otrzymane wartości parametrów przy zmiennych objaśniających nie naśladują wartości klasyczne zaproponowane przez autora równania. Po za tym, podejście do modelowania kursu walutowego z pozycji niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych nie znalazło potwierdzenia na danych historycznych, jak i nowokeynesowska krzywa Phillipsa. Przyczyną tego mogą być jak metodyka doboru danych, tak i ich charakterystyki ilościowe i jakościowe oraz niedopasowanie propozycji teoretycznych do cech gospodarki polskiej.