Efektywność portfela funduszy a efektywność substytutu portfela rynkowego. Konstrukcja portfeka inwestycyjnego - koszty, ryzyko, zwrot

Uproszczony widok
dc.contributor.advisorKobak, Piotr
dc.contributor.authorMichałowski Jakub
dc.date.accessioned2014-01-04T12:02:29Z
dc.date.available2014-01-04T12:02:29Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest porównanie efektywności krajowych funduszy akcyjnych oraz wyznaczonego na ich podstawie portfela inwestycyjnego z portfelem „WiB” – WIG i Bony, jako substytutem portfela rynkowego. Wspierając się Hipotezą Rynku Efektywnego, która odnosi się do portfela rynkowego autor chciał również sprawdzić czy portfel WiB stanowi dobry substytut rynku. W tym celu stworzył portfel nazwany później optymalnym, który miał za zadanie konkurować z substytutem portfela rynkowego wypracowując lepsze wyniki. Autor analizę opiera o wybrane krajowe fundusze akcyjne. Porównanie przeprowadził w oparciu o jedną z miar efektywności inwestycyjnej. Za horyzont analizy przyjął okres 2 lat. Wszelkie dane niezbędne do jej przeprowadzenia zostały pozyskane z archiwów oraz historycznych notowań udostępnionych przez serwisy finansowe.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/3294
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłącznapl
dc.subjectfundusze inwestycyjnepl
dc.subjectfundusze otwartepl
dc.subjectfundusze zamkniętepl
dc.subjectakcjepl
dc.subjectobligacjepl
dc.subjectfundusze hedgingowepl
dc.subjectrynek pieniężnypl
dc.subjectrynek papierów wartościowychpl
dc.subjectzyskipl
dc.subjectryzyko walutowepl
dc.subjectryzyko inflacyjnepl
dc.subjectCAPM - model wyceny aktywów kapitałowychpl
dc.titleEfektywność portfela funduszy a efektywność substytutu portfela rynkowego. Konstrukcja portfeka inwestycyjnego - koszty, ryzyko, zwrotpl
dc.typemasterThesispl

Pliki

Kolekcje

Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008