Value at Risk - wartość narażona na ryzyko

dc.contributor.advisor	Dzieża, Jerzy
dc.contributor.author	Styranka Krzysztof
dc.date.accessioned	2014-01-16T00:11:02Z
dc.date.available	2014-01-16T00:11:02Z
dc.date.issued	2001
dc.description.abstract	Jedną z miar szacowania, wspomagania i monitorowania zarządzanie ryzykiem szczególnie popularną ze względu na uniwersalność i łatwość interpretacji jest Value at Risk. Pozwala ona poprzez swoją konstrukcję określić poziom ryzyka oraz oszacować jego stopień. Wynik obliczeń VaR implikuje, iż należy ją rozważać jako prognozę granicznej straty na utrzymywanej pozycji z tytułu zmian cen. Pracy przybliża zastosowanie wskaźnika Value at Risk, ukazując praktyczne przesłanki zastosowań VaR dla obliczań ryzyka kursu walutowego oraz przedstawia analizę wybranych portfeli funduszy emerytalnych. Z jednej strony praca ukazuje zasadę zastosowania wartości narażonej na ryzyko, a z drugiej przybliża metodologię dla problemu zarządzania ryzyka.	pl
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11199/4083
dc.language.iso	pl	pl
dc.rights	licencja niewyłączna	pl
dc.subject	finanse	pl
dc.subject	ryzyko	pl
dc.subject	wskaźnik Value at Risk	pl
dc.subject	strategia ubezpieczania portfela	pl
dc.subject	analiza VaR dla funduszy emerytalnych	pl
dc.title	Value at Risk - wartość narażona na ryzyko	pl
dc.type	masterThesis	pl

Kolekcje