Pakiet edukacyjny wspomagający zarządzanie ryzykiem
| dc.contributor.advisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Kryca Sławomir | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-26T19:08:05Z | |
| dc.date.available | 2013-12-26T19:08:05Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | W obecnych czasach kursy akcji, stopy procentowe, parytety wymiany walut zmieniają się bardzo dynamicznie i inwestorzy narażeni są na ryzyko. Aby zniwelować ryzyko musimy stosować instrumenty pochodne czyli wiedzieć jak je stosować, jak obliczać ich wartość, jak je symulować. Niniejsza praca ma charakter dydaktyczny i jej celem jest prezentacja instrumentów pochodnych (podstawowe pozycje opcyjnie) oraz zagadnień bardziej złożonych z zakresu inżynierii finansowej (konstrukcja spreadów, tworzenie portfeli neutralnych). Szczególny nacisk położono na arkusze kalkulacyjne stanowiące rdzeń pracy, gdzie znajdują się implementacje wszystkich strategii opisanych w pracy. W arkuszach zawarte są konstrukcje podstawowych funkcji wypłat z opcji, rozbudowanych strategii wykorzystujących większą ilość instrumentów pochodnych, symulacje pozwalające na obliczanie i poznawanie właściwości greckich parametrów oraz przykłady pomocne w konstrukcji portfeli neutralnych | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2703 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | zarządzanie finansami | pl |
| dc.subject | strategie opcyjne w osłonie przed ryzykiem | pl |
| dc.subject | arkusze w MS Excel | pl |
| dc.subject | opcje syntetyczne osłony przed ryzykiem | pl |
| dc.subject | arkusze kalkulacyjne | pl |
| dc.subject | portfele neutralne | pl |
| dc.subject | inżynieria finansowa | pl |
| dc.title | Pakiet edukacyjny wspomagający zarządzanie ryzykiem | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |