Wykorzystanie arbitrażu w inwestycjach na kontraktach terminowych na WIG20 Index
| dc.contributor.advisor | Jabłoński, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Jaworecka, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-18T08:17:37Z | |
| dc.date.available | 2013-10-18T08:17:37Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-09 15:10:48 | |
| dc.date.updated | 2013-10-17T12:43:44Z | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca ma na celu wykazanie możliwości realizacji korzystnego arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks giełdowy WIG20 w okresie 2008-2009 r. W pierwszym rozdziale zawarto krótką charakterystykę instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z opisem ich praktycznego wykorzystywania. Rozdział kolejny zawiera rozważania na temat teoretycznych podstaw arbitrażu na kontraktach terminowych na indeks WIG20 – rynek kasowy i rynek terminowy. W trzecim rozdziale pracy opisano praktyczne możliwości wykorzystania transakcji arbitrażowych w okresie 2008-2009 r. Uwzględniono w nim różne warianty zakończenia transakcji arbitrażowych. Rozdział czwarty to wnioski i sugestie praktyczne przy stosowaniu arbitrażu. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1039 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | instrumenty pochodne | pl |
| dc.subject | indeks giełdowy | pl |
| dc.subject | kontrakty terminowe | pl |
| dc.subject | Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) | pl |
| dc.subject | teoria arbitrażu cenowego | pl |
| dc.title | Wykorzystanie arbitrażu w inwestycjach na kontraktach terminowych na WIG20 Index | pl |
| dc.title.alternative | Arbitraging Futures for WIG20 Index | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |