Teoria portfela z Value at Risk jako miarą ryzyka

Uproszczony widok
dc.contributor.advisorcapiński, Marek
dc.contributor.authorFrączek Anna
dc.date.accessioned2014-01-31T23:28:51Z
dc.date.available2014-01-31T23:28:51Z
dc.date.issued2001
dc.description.abstractW drugiej połowie lat osiemdziesiątych instytucje finansowe wprowadziły i zaczęły stosować nową miarę „wartości zagrożonej” Value at Risk jako zdecydowanie najpopularniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o pomiar ryzyka. Koncepcja pomiaru ryzyka tą metodą stała się wówczas standardowym narzędziem używanym przez analityków finansowych do szacowania ryzyka rynkowego. Jest metodą wchodzącą w skład miar zagrożenia (downside risk measures), które zasadniczo opierają się na poglądzie, że przy wyliczaniu ryzyka należy zwracać uwagę na występowanie niekorzystnych odchyleń od oczekiwanej wartości cen lub stóp zwrotu. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień teorii portfela, przedstawia sposoby wyboru portfela efektywnego oraz podstawowe narzędzia używane do szacowania i pomiaru ryzyka. Przedstawiony zostaje tradycyjny model analizy średnio wariancyjnej Markowitza, będący modelem odpowiedniej alokacji aktywów w portfelu i wyboru portfela optymalnego, oraz dwa modele optymalizacyjne opierające się na wartości Value at Risk „Mean-VaR” i „Mean-Variance-VaR Model”.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/5088
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłącznapl
dc.subjectzarządzanie ryzykiem finansowympl
dc.subjectmechanizmy i metody analizy portfelowejpl
dc.subjectportfel akcjipl
dc.subjectstopa zwrotupl
dc.subjectryzykopl
dc.subjectmetody portfelowepl
dc.subjectrynek kpitałowypl
dc.subjectmodel jednowskaźnikowy Sharpe’apl
dc.subjectmodel rynku kapitałowego CAPMpl
dc.subjectkonstrukcja Value at Risk (VaR)pl
dc.subjectwybór portfela optymalnego w modelu VaRpl
dc.titleTeoria portfela z Value at Risk jako miarą ryzykapl
dc.typemasterThesispl

Pliki

Kolekcje

Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008