Istota oraz zastosowanie modelu CrashMetrics na przykładzie warrantów notowanych na GPW w Warszawie

dc.contributor.advisor	Dzieża, Jerzy
dc.contributor.author	Lasek Daniel
dc.date.accessioned	2013-12-28T20:31:06Z
dc.date.available	2013-12-28T20:31:06Z
dc.date.issued	2004
dc.description.abstract	Celem pracy jest zaprezentowanie istoty oraz zastosowania modelu CrashMetrics na przykładzie warrantów notowanych na GPW w Warszawie. Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z istotą ryzyka oraz opisano metody pomiaru ryzyka. Przedstawiono wartość narażoną na ryzyko oraz metody ograniczania ryzyka. Zaprezentowano istotę modelu CrashMetrics oraz opisano wyniki uzyskane przez zastosowanie modelu CrashMetrics w warunkach GPW w Warszawie.	pl
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11199/2797
dc.language.iso	pl	pl
dc.rights	licencja niewyłączna	pl
dc.subject	Giełda Papierów Wartościowych	pl
dc.subject	warranty	pl
dc.subject	ryzyko	pl
dc.subject	CrashMetrics	pl
dc.title	Istota oraz zastosowanie modelu CrashMetrics na przykładzie warrantów notowanych na GPW w Warszawie	pl
dc.type	masterThesis	pl

Kolekcje