Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym na przykładzie Kredyt Bank S.A.
| dc.contributor.advisor | Malczak, Jan | |
| dc.contributor.author | Szewczyk Anna | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-08T08:15:57Z | |
| dc.date.available | 2014-01-08T08:15:57Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Wzrost zagrożenia ryzykiem oraz pojawienie się jego nowych rodzajów powoduje ciągłą modyfikację przepisów prawnych i zasad nadzoru bankowego, tak aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie banków. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych miała liberalizacja prawa dewizowego w 1998 roku, która umożliwiła inwestorom zagranicznym zawieranie transakcji terminowych. Do rozwoju rynków instrumentów pochodnych przyczyniła się duża zmienność cen na rynkach finansowych, zmienność kursów walutowych, a także zmienność stóp procentowych. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem banki coraz częściej wykorzystują finansowe instrumenty pochodne, do których możemy zaliczyć transakcje typu: swap walutowy, swap stopy procentowej, transakcje terminowe typu forward, transakcje terminowej stopy procentowej (FRA), transakcje opcyjne. Autor niniejszej pracy definiuje ryzyko bankowe i jego rodzaje, a także jak w Kredyt Banku wygląda zarządzanie ryzykiem bankowym. Opisuje najbardziej istotne rodzaje ryzyka tj. ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe oraz metody pomiaru jak i zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka. Ponadto w pracy przedstawiono jak banki mogą wykorzystywać pochodne instrumenty finansowe, aby zabezpieczyć się przed różnego rodzaju ryzykiem. Dokonuje także porównania, ile i jakie transakcje zawarł Kredyt Bank w latach 2000, 2002 i 2003. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3513 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | ryzyko bankowe | pl |
| dc.subject | banki komercyjne | pl |
| dc.subject | zarządzanie ryzykiem bankowym | pl |
| dc.subject | ryzyko stopy procentowej | pl |
| dc.subject | ryzyko walutowe | pl |
| dc.subject | pochodne instrumenty finansowe | pl |
| dc.subject | SWAP walutowy | pl |
| dc.subject | transakcje forward | pl |
| dc.title | Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym na przykładzie Kredyt Bank S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |