Prawdopodobieństwo poniesienia strat w strategiach opcyjnych
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Kędroń Bartłomiej | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-09T09:56:50Z | |
| dc.date.available | 2014-01-09T09:56:50Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Kontrakty opcyjne najogólniej dzielimy na dwa typy: opcje kupna (call), oraz opcje sprzedaży (put). Pojawienie się tych kontraktów opcyjnych daje możliwość tworzenia różnorakich strategii opcyjnych jako mechanizmy osiągania zysku przez inwestorów. W naszej pracy zajmiemy się strategiami opcyjnymi, których funkcja wypłaty nie jest funkcją słabo monotoniczną. W takim przypadku obliczenie wielkości ryzyka poniesienia straty dla opcji na podstawie funkcji wypłaty jest bardziej skomplikowane, niż dla monotonicznej funkcji wypłaty. Celem pracy jest oszacowanie prawdopodobieństwa poniesienia strat w strategiach opcyjnych o niemonotonicznej funkcji wypłaty. Rozważymy strategie najbardziej popularne i najczęściej stosowane takie jak: długi / krótki stelaż, długi / krótki strangle, długi / krótki strip,długi / krótki strap. Autor dokonuje oszacowania prawdopodobieństwa poniesienia strat w poszczególnych strategiach opcyjnych. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3620 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | rynek papierów wartościowych | pl |
| dc.subject | opcje | pl |
| dc.subject | opcje w modelu Blacka-Scholesa | pl |
| dc.subject | strategie opcyjne | pl |
| dc.subject | straty | pl |
| dc.subject | analiza prawdopodobieństwa poniesienia strat | pl |
| dc.title | Prawdopodobieństwo poniesienia strat w strategiach opcyjnych | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |