Opcje na indeks WIG20 – wycena, szczegółowa analiza parametrów zmienności implikowanej oraz ryzykowności wraz z konstrukcją strategii pod kątem tych parametrów

dc.contributor.advisorKobak, Piotr
dc.contributor.authorKmiecik Łukasz
dc.date.accessioned2014-01-16T20:54:59Z
dc.date.available2014-01-16T20:54:59Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractCelem pracy jest analiza parametrów wpływających na wycenę opcji finansowych na indeks WIG20 na GPW, szeroka analiza parametrów zmienności, stopy zwrotu oraz ryzykowności opcji oraz przedstawienie strategii opcyjnych, które wykorzystują parametry zmienności oraz ryzykowności jako podstawę do ich skonstruowania. Praca weryfikuje hipotezę, czy konstrukcja strategii opcyjnych na GPW w Warszawie pod kątem parametru zmienności oraz ryzykowności, jest w stanie przynieść oczekiwane przez inwestora skutki oraz zyski. Przyjęte metody badawcze obejmują analizę notowań giełdowych opcji na indeks WIG20, wycenę tych opcji za pomocą modelu Blacka – Scholesa, analizę zmienności implikowanej, stopy zwrotu oraz ryzykowności tych opcji, a także obliczenia przeprowadzone w programie MSExcel. Przedstawiono opcje finansowe na indeksy, ich definicję a także poszczególne parametry wpływające na cenę opcji. Zaprezentowano zarys wyceny opcji finansowych według modelu Blacka – Scholesa wraz z kompleksową analizą parametrów zmienności implikowanej, stopy zwrotu oraz ryzykowności opcji. Przedstawiono strategie inwestycji w opcje, wykorzystujące parametr zmienności oraz ryzykowności jako podstawę do konstrukcji strategii.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/4130
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłącznapl
dc.subjectfinansepl
dc.subjectGiełda Papierów Wartościowychpl
dc.subjectWIG20pl
dc.subjectstrategie opcyjnepl
dc.subjectmodel Blacka–Scholesapl
dc.subjectstopa zwrotupl
dc.subjectinwestycje w opcjepl
dc.titleOpcje na indeks WIG20 – wycena, szczegółowa analiza parametrów zmienności implikowanej oraz ryzykowności wraz z konstrukcją strategii pod kątem tych parametrówpl
dc.typemasterThesispl

Pliki