Wartość narażona na ryzyko kredytów walutowych
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Tokarczyk Krystyna | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-28T10:49:33Z | |
| dc.date.available | 2017-07-28T10:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2008 | pl |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy za pomocą metody Monte Carlo wyznaczyć można wartość Var dla bankowych kredytów walutowych narażonych zarówno na ryzyko kredytowe jak i kursowe. W pierwszym rozdziale przybliżono pojęcie samego kredytu. Wskazano też rodzaje ryzyka występującego na rynku przy obrocie kredytowym. Ponadto podkreślono różnice i elementy istotne dla kredytów złotowych i walutowych skupiając się na problemie modelowania stóp procentowych. Drugi rozdział pracy poświęcono koncepcji wartości narażonej na ryzyko. Wskazano główne metody liczenia Var i różnice występujące pomiędzy nimi. Przybliżono także cechy poszczególnych metod i warunki, w jakich należy z nich korzystać dla uzyskania miarodajnych wyników. Część badawcza, zamieszczona w rozdziale trzecim, to dokonana na podstawie danych Firmy RT Hotel prognoza kształtowania się przyszłych rat kredytowych oparta o stworzone w arkuszu Excela formuły i funkcje języka Visual Basic. Uwzględniając dane faktyczne przeprowadzono wnioskowanie co do zmian stóp procentowych i kursów walutowych, w które firma jest zaangażowana kredytowo. Porównanie kredytów walutowych i ocena ryzyka kredytowego jest niewątpliwie skomplikowanym procesem. Wymaga zarówno obserwacji kursu walutowego jak i stopy procentowej dla rozważanych walut. Aby rozważyć co bardziej opłaca się firmie, która waluta będzie dla danego podmiotu tańsza, należy przeprowadzić szereg obliczeń. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/10191 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | kredyty | pl |
| dc.subject | metoda Monte Carlo | pl |
| dc.subject | kredyty bankowe | pl |
| dc.subject | ryzyko kredytowe | pl |
| dc.subject | ryzyko kursowe | pl |
| dc.subject | kredyty walutowe | pl |
| dc.title | Wartość narażona na ryzyko kredytów walutowych | pl |
| dc.title.alternative | Value Added Risk in currency credits | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |