Kursowe kryterium konwergencji w procesie akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
| dc.contributor.advisor | Patena, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Wojtas Hubert | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T12:51:34Z | |
| dc.date.available | 2017-07-17T12:51:34Z | |
| dc.date.issued | 2008 | pl |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest przybliżenie tematyki powiązanej z akcesją Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej oraz analiza zmienności notowań kursów walutowych wyliczanej metodą ERV, jako zagadnienie związane z kursowym kryterium konwergencji. Powyższa metoda, do wyliczenia poszczególnych wartości wykorzystuje znaną miarę zmienności, jaką jest odchylenie standardowe. Z definicji, metoda ERV określana jest kwartalnie, a wyniki uzyskane po jej zastosowaniu użyte zostaną do identyfikacji okresów o zwiększonej zmienności, a następnie próby odnalezienia ich przyczyn w skali gospodarek krajowych badanych walut. W niniejszej pracy dokonano również próby prognozy kursu walutowego na podstawie modelu bazującego na teorii parytetu stóp procentowych, stóp realnych oraz prognozowania szeregów czasowych. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi przegląd literatury nawiązującej do tematyki niniejszej pracy. Kolejny prezentuje system Unii Gospodarczej i Walutowej oraz klasyfikację systemów kursowych według Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rozdział trzeci przedstawia korzyści i koszty związane z uczestnictwem w UGW, zaś czwarty przybliża problematykę kryteriów zbieżności. W przedostatnim, piątym rozdziale, podjęto rozważania na temat aspektów makroekonomicznych towarzyszących wejściu Polski do ERM II oraz wyliczono i poddano analizie wyniki uzyskane za pomocą metody ERV. W rozdziale piątym ujęto również wnioski wynikające z powyższych analiz. Rozdział szósty, ostatni, poświęcony został oszacowaniu kursu walutowego EUR/PLN na przełomie grudnia 2008 i stycznia 2009 r. W pierwszej kolejności, prognozę dokonano w oparciu o teorię parytetu stóp procentowych i stóp realnych. W drugiej zaś, wykorzystano model prognozowania szeregów czasowych – ARIMA, czyli autoregresyjny model ze średnią ruchomą oraz różnicowaniem w celu usunięcia trendu liniowego. Na podstawie dwóch powyższych metod uzyskano prognozę kursu obowiązującego na przełomie 2008 i 2009 roku. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/10157 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | Unia Gospodarcza i Walutowa | pl |
| dc.subject | kursy walut | pl |
| dc.subject | Unia Europejska | pl |
| dc.subject | inflacja | pl |
| dc.subject | finanse publiczne | pl |
| dc.subject | mechanizm kursowy ERM i ERM II | pl |
| dc.subject | konwergencja | pl |
| dc.title | Kursowe kryterium konwergencji w procesie akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej | pl |
| dc.title.alternative | Euro Zone Rate Convergence Criterion for Poland | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |