Zastosowanie instrumentów pochodnych w osłonie ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego
| dc.contributor.advisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Łazarz Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-14T21:48:00Z | |
| dc.date.available | 2014-01-14T21:48:00Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca to analiza modelowego zastosowania swapu procentowo – walutowego. Modelowość polega na realizowaniu przyjętej filozofii zarządzania zobowiązaniami a nie traktowanie osłony jako źródła potencjalnych dochodów. To również próba odpowiedzi na pytanie, czy można pewną przyszłość i bezpieczeństwo przeliczyć na złotówki? | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4008 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | kontrakty terminowe | pl |
| dc.subject | kontrakt SWAP | pl |
| dc.subject | kontrakty forward | pl |
| dc.subject | ryzyko kursowe | pl |
| dc.subject | ryzyko walutowe | pl |
| dc.subject | zabezpieczenia pozycji swap | pl |
| dc.title | Zastosowanie instrumentów pochodnych w osłonie ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |