Strategia CPPI w zarządzaniu aktywami notowanymi na GPW
| dc.contributor.advisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Strucka, Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-13T14:48:13Z | |
| dc.date.available | 2015-01-13T14:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2007 | pl |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest zaprezentowanie tworzenia strategii Constant Proportion Portfolio Insurance (dalej: „CPPI”) z lokaty oraz MiniWIG20 oraz porównanie stóp zwrotu z tej metody zarządzania portfela z wynikami funduszy inwestycyjnych stabilnego wzrostu oraz zrównoważonych. U podstaw niniejszego celu leży hipoteza, że strategia CPPI jest w stanie osiągnąć wyższe stopy zwrotu niż większości funduszy inwestycyjnych stabilnego wzrostu oraz zrównoważonych. Przedstawienie funkcjonowania strategii w warunkach rynkowych wymagało zaimplementowania teoretycznego algorytmu konstruowania portfela oraz nałożenie na skonstruowany model ograniczeń, które są zgodne z funkcjonowaniem takiej strategii w rzeczywistości. Produktem tych prac jest plik Microsoft Excel CPPI.xls, który umożliwia obliczanie historycznej wartości portfela inwestycyjnego dla wybranego 3 letniego okresu; pozwala na dokonanie optymalizacji mnożnika oraz poziomu tolerancji, a następnie zestawia stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych stabilnego wzrostu oraz zrównoważonych w celu porównania strategii CPPI z wyżej wymienionymi metodami zbiorowego inwestowania. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/8520 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | inwestycje | pl |
| dc.subject | dywersyfikacja | pl |
| dc.subject | portfel inwestycyjny | pl |
| dc.subject | zarządzanie portfelem inwestycyjnym | pl |
| dc.title | Strategia CPPI w zarządzaniu aktywami notowanymi na GPW | pl |
| dc.title.alternative | CPPI strategy in managing assets on Warsaw Stock Exchangea | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |