Rozpoznawanie losowości finansowych szeregów czasowych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
| dc.contributor.advisor | Cwynar, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Kur Dawid | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-26T18:37:41Z | |
| dc.date.available | 2014-02-26T18:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca ma za zadanie zbadać losowość finansowych szeregów czasowych na przykładzie spółek pochodzących z warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Celem takiego badania, jak i całej pracy, jest wykazanie, iż przeważająca większość wspomnianych szeregów czasowych nie jest losowa. Postawienie takiej tezy i jej pozytywna weryfikacja wiąże się z pokazaniem, iż stosowanie jakichkolwiek metod analizy i prognozowania tychże finansowych szeregów czasowych nie jest pozbawione sensu. Do zrealizowania powyższych celów autor posłużył się narzędziem badawczym zwanym wykładnikiem Hurst’a. Dzięki niemu autor znajduje odpowiedź na pytanie, czy szereg cen reprezentujący poszczególny walor finansowy ma charakter persystentny (wzmacniający trend), antypersystenty (osłabiający trend) czy też charakteryzuje się błądzeniem losowy (losowością). | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6439 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | zarządzanie finansami | pl |
| dc.subject | wykładnik Hurst’a | pl |
| dc.subject | Giełda Papierów Wartościowych | pl |
| dc.subject | finansowe szeregi czasowe | pl |
| dc.title | Rozpoznawanie losowości finansowych szeregów czasowych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego | pl |
| dc.title.alternative | Recognizing randomness in financial time series based on Polish capital market | en |
| dc.type | masterThesis | pl |