Wartość rynkowa akcji a ocena ryzyka kredytowego na przykładzie Elektrim S.A.
| dc.contributor.advisor | Capiński, Marek | |
| dc.contributor.author | Lotko Krzysztof | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-05T23:35:51Z | |
| dc.date.available | 2014-01-05T23:35:51Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest analiza wartości rynkowej akcji w kontekście oceny ryzyka kredytowego na przykładzie Elektrim S.A. Przedstawiono rolę wartości rynkowej kapitału własnego w wycenie zadłużenia firmy oraz akcję jako opcję kupna i opcję put jako gwarancję spłaty długu. Przedstawiono pojęcie zadłużenia oraz opisano przepływy gotówkowe wynikające z zadłużenia. Zaprezentowano rating obligacji, szacowanie ratingu, przepływy gotówki a prawdopodobieństwo bankructwa oraz obligacje śmieciowe i ich rozwój. Dokonano oszacowania parametrów modelu, obliczono wartość rynkową długu Elektrimu oraz dokonano analizy otrzymanych wyników. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3378 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | akcje | pl |
| dc.subject | wartość rynkowa akcji | pl |
| dc.subject | ryzyko kredytowe | pl |
| dc.subject | zadłużenie firmy | pl |
| dc.subject | rating | pl |
| dc.subject | obligacje śmieciowe | pl |
| dc.subject | opcja kupna | pl |
| dc.subject | opcja put | pl |
| dc.title | Wartość rynkowa akcji a ocena ryzyka kredytowego na przykładzie Elektrim S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |