Metoda zarządzania gotówką przy użyciu symulacji Monte Carlo
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Świerczek Anna | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-01T17:14:02Z | |
| dc.date.available | 2014-01-01T17:14:02Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest analiza metody zarządzania gotówką przy użyciu symulacji Monte Carlo. Przedstawiono najczęściej używane modele zarządzania gotówką - Model Millera-Orr’a, Stone’a i Baumola. Zaprezentowano metodę Monte Carlo jako narzędzie umożliwiające oszacowanie wielkości zysków z różnych strategii inwestowania. Zaprezentowano program wykorzystujący generator liczb losowych do policzenia zysków ze strategii inwestowania. Przedstawiono zyski i straty firmy posiadającej środki pieniężne utrzymujące się na założonym poziomie o określonym odchyleniu standardowym stanu konta oraz zbadano zysk banku obsługującego tę firmę. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2987 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | zarządzanie gotówką | pl |
| dc.subject | symulacja Monte Carlo | pl |
| dc.subject | generator liczb losowych | pl |
| dc.title | Metoda zarządzania gotówką przy użyciu symulacji Monte Carlo | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |