Wycena opcji giełdowych

Uproszczony widok
dc.contributor.advisorJędrzejczyk, Zbigniew
dc.contributor.authorFafara Maciej
dc.date.accessioned2014-01-06T11:55:29Z
dc.date.available2014-01-06T11:55:29Z
dc.date.issued2003
dc.description.abstractW Polsce pierwsze kontrakty terminowe forward znajdowały się w obrocie giełdowym na Warszawskiej Giełdzie Towarowej. Natomiast pierwszym kontraktem terminowym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był kontrakt terminowy futures opiewający na indeks giełdowy WIG20 wprowadzony w roku 1998. Od momentu debiutu zyskiwał on coraz to większą popularność. Od tego momentu GPW zaczęło wprowadzać kolejne kontrakty standaryzowane. Kolejno debiutowały warranty (niepełne opcje), kontrakty terminowe wystawiane na indeksy TECHWIG, MIDWIG, waluty (USD, EURO) oraz akcje najpopularniejszych spółek. W roku 2003 wprowadzono pierwsze opcje typu europejskiego opiewające również na indeks WIG20 o kilku cenach wykonania (zarówno opcja Call jak i Put). Wraz z pojawieniem się pierwszych instrumentów pochodnych, powstał problem ich wyceny, który zaprzątał umysły wielu wybitnym analityków. Wielu z nich tworzyło teorie i modele służące temu celowi. Niniejsza praca próbuje zweryfikować te modele i usystematyzować wiedzę o nich z praktyczną analizą zgodności wyceny modelowej z wyceną rzeczywistą.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/3391
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłącznapl
dc.subjectopcje giełdowepl
dc.subjectwycenapl
dc.subjectpapiery wartościowepl
dc.subjectinstrumenty pochodnepl
dc.subjectAmerykańskie Kwity Depozytowepl
dc.subjectPowszechne Świadectwa Udziałowepl
dc.subjectobligacjepl
dc.subjectdłużne papiery wartościowepl
dc.subjectkontrakty terminowe forwardpl
dc.subjectkontrakty terminowe futurespl
dc.subjectkontrakt SWAPpl
dc.subjectspekulacjapl
dc.subjecthedingpl
dc.subjectWIG20pl
dc.titleWycena opcji giełdowychpl
dc.typemasterThesispl

Pliki

Kolekcje

Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008