Potencjalna przyszła ekspozycja

Uproszczony widok
dc.contributor.advisorKobak, Piotr
dc.contributor.authorKocęba Anna
dc.date.accessioned2014-01-18T23:52:24Z
dc.date.available2014-01-18T23:52:24Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractAby zapewnić sprawne funkcjonowanie oraz konkurencyjność instytucji bankowych niezwykle ważny jest pomiar ekspozycji na ryzyko kredytowe. Właściwa jej ocena jest szczególnie istotna w przypadku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, gdyż w przeciwieństwie do pożyczki kwota narażona na stratę w razie niewypłacalności kontrahenta nie jest tu po prostu równa wartości nominalnej kontraktu. Przy estymacji ryzyka kredytowego należy również pamiętać o potencjalnej przyszłej ekspozycji, związanej z dalszymi możliwymi zmianami wartości danego instrumentu. W związku z ogromnym wzrostem znaczenia ryzyka kredytowego, autorka podejmuje ten temat i chce przedstawić w niniejszej pracy pojęcie potencjalnej przyszłej ekspozycji oraz zaproponować sposób jej pomiaru ukazując, że jest to proces niezwykle skomplikowany i wymagający często wielu subiektywnych decyzji i ocen.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/4317
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłącznapl
dc.subjectryzyko kredytowepl
dc.subjectzarządzanie ryzykiem kredytowympl
dc.subjectsystemy informatycznepl
dc.subjectmierzenie ekspozycjipl
dc.subjectekspozycja oczekiwana a maksymalnapl
dc.subjectocena wrażliwościpl
dc.subjectkontrakty forwardpl
dc.subjectestymacja potencjalnej ekspozycjipl
dc.titlePotencjalna przyszła ekspozycjapl
dc.title.alternativePotential future exposurepl
dc.typemasterThesispl

Pliki

Kolekcje

Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008