Wykorzystanie Teorii Portfela PMPT do optymalnej alokacji środków pieniężnych oraz oceny wyników portfela
| dc.contributor.advisor | Tokarz, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Banaś, Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-15T13:14:31Z | |
| dc.date.available | 2013-11-15T13:14:31Z | |
| dc.date.issued | 2010-04-26 13:01:28 | |
| dc.date.updated | 2013-11-14T14:06:22Z | |
| dc.description.abstract | Podstawowym celem tej pracy jest stworzenie oraz porównanie optymalnych portfeli akcji bazując na tradycyjnej teorii portfela Modern Portfolio Theory oraz teorii portfela Post Modern Portfolio Theory. Praca ta również przedstawia wskaźniki oceny funduszy inwestycyjnych wykorzystujących downside risk i porównanie, czy wyniki uzyskane w ten sposób różnią się od wyników otrzymanych na podstawie tradycyjnych wskaźników. Praca jest zorganizowana w ten sposób, że przedstawiona teoria jest badana empirycznie w tym samym rozdziale. Rozdział pierwszy przedstawia założenia i opis właściwości Modern Portfolio Theory oraz Post Modern Portfolio Theory. W rozdziale drugim zaprezentowane zostały algorytmy optymalizacji portfela oraz porównanie ich wyników. Rozdział trzeci prezentuje miary oceny funduszy inwestycyjnych. W rozdziale czwartym zestawiono wyniki porównania wskaźników oceny funduszy. Wyniki optymalizacji portfeli wykazały istotne różnice w stosunku ryzyka do zwrotu dla Modeli PMPT i MPT. Optymalne portfele oparte na PMPT wykazywały się niższym ryzykiem w porównaniu do modelu MPT przy założeniu takiej samej stopy zwrotu. Natomiast analiza wskaźników opartych na różnych miarach ryzyka wskazała na brak istotnej różnicy między modelami. Przedstawione zostały dwie miary bazujące na odchyleniu standardowym to jest wskaźnik Sharpe oraz Information ratio. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1510 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | teoria analizy portfelowej | pl |
| dc.subject | ryzyko | pl |
| dc.subject | fundusze inwestycyjne | pl |
| dc.subject | analiza ryzyka | pl |
| dc.title | Wykorzystanie Teorii Portfela PMPT do optymalnej alokacji środków pieniężnych oraz oceny wyników portfela | pl |
| dc.title.alternative | Using Portfolio Theory PMPT to optimalize allocation of funds and the evaluation of the portfolio | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |