Zabezpieczenie portfela akcji za pomocą wybranych instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie

Uproszczony widok
dc.contributor.advisorUrbański, Stanisław
dc.contributor.authorRobel Marek
dc.date.accessioned2013-12-29T13:58:44Z
dc.date.available2013-12-29T13:58:44Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest ukazanie korzyści płynących ze stosowania instrumentów finansowych w osłonie portfela akcji przed spadkiem jego wartości. Patrząc na polski rynek instrumentów pochodnych można dojść do wniosku, że jest on w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Instrumenty takie jak opcje praktycznie na polskim rynku nie istnieją, a przynajmniej nie występują w skali pozwalającej na efektywne wykorzystanie ich w celach osłony portfeli inwestycyjnych. Sytuacje taką starają się wykorzystać instytucje finansowe poprzez emisję warrantów. Jednak płynność tych instrumentów, jak i wielkość ich emisji jest jeszcze bardzo mała. Analizując polski rynek praw pochodnych można dojść do wniosku, że w obecnej sytuacji jedynymi instrumentami pozwalającymi na efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym, jakim obarczeni są inwestujący na rynku akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są kontrakty terminowe na indeks WIG20. Twierdzenie o efektywności rynku kontraktów terminowych futures na indeks WIG20 jest zarazem tezą i przedmiotem analizy niniejszej pracy.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/2827
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłącznapl
dc.subjectkontrakty terminowepl
dc.subjectrynek kontraktów terminowychpl
dc.subjectkontrakty futurespl
dc.subjectkontrakty forwardpl
dc.subjectrynki opcjipl
dc.subjectakcjepl
dc.subjectstrategie zabezpieczającepl
dc.subjectmetody wyceny opcji na akcjepl
dc.titleZabezpieczenie portfela akcji za pomocą wybranych instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawiepl
dc.typemasterThesispl

Pliki

Kolekcje

Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008