Minimalizacja ryzyka przy zadanej stopie zwrotu z portfela w oparciu o dane firmy Commercial Union

Uproszczony widok
dc.contributor.advisorCapiński, Marek
dc.contributor.authorPiotrowicz Agnieszka
dc.date.accessioned2014-03-28T08:35:22Z
dc.date.available2014-03-28T08:35:22Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractRyzyko jest nieodłączną częścią inwestycji, dlatego decydując się na ulokowanie swoich oszczędności na giełdzie należy się do tego przygotować. Każdy potencjalny inwestor ma na celu osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu czyli nastawiony jest na zysk. Poniższe opracowanie zostało poświęcone jednej z metod oceny efektywności portfela i aspektowi minimalizacji ryzyka, aby pomóc rozwiązać problemy związane z inwestowaniem. Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy możliwe jest zminimalizowanie ryzyka przy pewnym zadanym zysku bazując na portfelu stworzonym w oparciu o dane Commercial Union FIO Polskich Akcji. Wykorzystując metodę Markowitza będę chciała stworzyć efektywny portfel, który spełni powyższe założeniapl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/7286
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłącznapl
dc.subjectfundusze inwestycyjne w Polscepl
dc.subjectCommercial Union na świeciepl
dc.subjectCommercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.pl
dc.subjectCU FIOPolskich Akcjipl
dc.subjectryzykopl
dc.subjectryzyko akcjipl
dc.subjectpomiar efektywności funduszy inwestycyjnychpl
dc.subjectmodel rynku kapitałowego CAPMpl
dc.titleMinimalizacja ryzyka przy zadanej stopie zwrotu z portfela w oparciu o dane firmy Commercial Unionpl
dc.typemasterThesispl

Pliki

Kolekcje

Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008