ANALITYCZNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM

Abstract

Celem pracy magisterskiej jest przedstawienie znaczenia analitycznego zarządzania ryzykiem kredytowym we współczesnej bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania danych, modeli ilościowych oraz systemów informacyjnych wspierających proces podejmowania decyzji zarządczych. W pracy omówiono istotę ryzyka kredytowego, parametry PD, LGD i EAD, metody scoringowe i ratingowe oraz wybrane modele oceny ryzyka kredytowego stosowane w praktyce bankowej. Szczególną uwagę poświęcono roli infrastruktury danych, jakości danych oraz architektury systemów wykorzystywanych w procesach zarządzania ryzykiem kredytowym. W części empirycznej przeprowadzono analizę wybranych przypadków kredytowych klientów banku OLB, uwzględniając klasyfikację ekspozycji zgodnie z IFRS 9, zmiany parametrów ryzyka oraz ich wpływ na poziom oczekiwanych strat kredytowych i decyzje zarządcze banku.The aim of this master’s thesis is to present the importance of analytical credit risk management in modern banking, with particular emphasis on the use of data, quantitative models and information systems supporting managerial decision-making processes. The thesis discusses the nature of credit risk, the PD, LGD and EAD parameters, scoring and rating methods, as well as selected credit risk assessment models applied in banking practice. Special attention is devoted to the role of data infrastructure, data quality and system architecture used in credit risk management processes. The empirical part includes an analysis of selected credit cases of OLB bank clients, taking into account IFRS 9 exposure classification, changes in risk parameters and their impact on expected credit losses and the bank’s management decisions.