Opcje na indeks WIG20 ze szczególnym uwzględnieniem "uśmiechu zmienności"
Abstrakt
Przedmiotem opisu w niniejszej pracy są opcje na WIG20, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny tych opcji oraz wyznaczania dla nich współczynnika zmienności. Celem pracy jest porównanie rynkowych cen opcji z cenami wyznaczonymi za pomocą modelu Blacka-Scholesa i wyjaśnieniu zaistniałych różnic oraz udowodnienie występowania zjawiska „uśmiechu zmienności”.